Cómo obtener la matriz de covarianza estimada

Muchas veces en el análisis estadístico, los parámetros poblacionales de mayor interés son los de covarianza y la varianza. Estos parámetros muestran la variabilidad de los objetos de interés y sus asociaciones con cada uno otro . Por desgracia , la búsqueda de los verdaderos valores de estos parámetros no es posible sin el muestreo a toda la población de interés, una tarea imposible para la mayoría de los investigadores , debido a limitaciones de recursos y de tiempo. La solución a este problema es encontrar las estimaciones de estos parámetros . La matriz de covarianza estimada es una matriz estadística que permite a un investigador para encontrar estas estimaciones de una manera rápida y conveniente . Instrucciones Matemáticas 1

organizar sus conjuntos de datos. La matriz de covarianza sólo puede ser calculado si tiene dos , grupos claros y distintos . Si los datos se recogieron originalmente como un conjunto de información de dos grupos diferentes " , a continuación, llamar al vector columna que representa el primer grupo " A " y el vector de la columna para la segunda " B " Si sólo dispone de un conjunto de datos y está planeando para el cálculo de una matriz de covarianza de dos grupos dentro de los datos , y luego dividir los datos fijados en dos vectores y etiquetarlos "A" y "B "
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Cálculo de los medios de los datos en los vectores de datos . Sumar los datos en un vector y se dividen por el tamaño del vector . El tamaño de un vector es el número de puntos de datos en el vector . Haga esto para el otro vector y llamar a los resultados " ma" y "mb . "
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Calcular los vectores normalizados. Utilice la ecuaciones sA = A - mA * O y sB = B - mB * O , donde " O" representa un vector de 1s de la misma longitud del vector que se va a restar
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Transponer sB . También puede optar por incorporar SA; no afecta el resultado . Transposición del vector es la acción de convertir un vector columna a un vector fila; simplemente gire el vector en su lado .
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Realizar la multiplicación de sA * sB . Debido a que este vector de multiplicación multiplica un vector columna por un vector fila , el resultado será una matriz . Tenga en cuenta que usted debe colocar el vector de la columna en la parte delantera para este cálculo; de otro modo , el resultado será un solo número .
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dividir la matriz resultante por el número de puntos de datos para un solo grupo . El resultado es una matriz de la misma longitud y anchura, pero con entradas de las celdas más pequeñas . Este resultado es la matriz de covarianza estimada.